金融市場と経済変動に関する研究
　金利期間構造モデルをはじめとした金融市場を分析するためのモデルを構築し、債券市場・株式市場・外国為替市場といった金融市場の変動要因について理論と実証の両面から研究しています。また、金融市場データから抽出した情報を用いて、景気循環の予測に関する研究も行っています。

＜キーワード＞金利期間構造、外国為替市場、景気循環、金融政策

Ishii, H., 2022. Yield curve shapes and foreign exchange rates: the term structure of interest rates model approach, Applied Economics. (in press)

Ishii, H., 2022. Extraction of proxy relative sovereign bond yield curve factors, Applied Economics Letters, 29, 1927–1930.

Ishii, H., 2020. Arbitrage-free relative Nelson-Siegel model, Finance Research Letters, 37, 101377.

　金融市場は情報通信技術の発展とともに、日進月歩に目まぐるしい発展を遂げてきました。その一方で、市場が複雑化したことで、理論的にも実証的にも多様な課題を抱えている研究分野です。金融市場で起こり得る現象について、経済政策、企業金融、金融規制といった様々な側面から探求したい学生さんをお待ちしています。